مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator هو مؤشر زخم شائع يستخدم في التحليل الفني لتقييم قوة واتجاه زخم السوق. وقد طوره جورج لين في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي. يقارن المذبذب سعر إغلاق معين لورقة مالية ما بنطاق من أسعارها خلال فترة محددة. والفكرة هي أنه في الاتجاه الصعودي، تميل الأسعار إلى الإغلاق بالقرب من أعلى مستوياتها، وفي الاتجاه الهبوطي، تميل الأسعار إلى الإغلاق بالقرب من أدنى مستوياتها.
المكونات الرئيسية:
- خط %K: الخط الرئيسي لمؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator، الذي يمثل الإغلاق الحالي بالنسبة للنطاق خلال فترة محددة.
- خط %D: متوسط متحرك لخط %K، وغالبًا ما يُستخدم كخط إشارة لتحديد إشارات البيع أو الشراء المحتملة.
الحساب:
- %K = 100 × [(الإغلاق الحالي – أدنى قاع) / (أعلى قمة – أدنى قاع)]
- %D = المتوسط المتحرك البسيط لـ %K لمدة 3 فترات
الترجمة الفورية:
- مستويات ذروة الشراء والبيع: يتراوح المذبذب من 0 إلى 100. وعادةً ما تشير القراءات فوق 80 إلى حالة تشبع الشراء، مما يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه الهبوطي، بينما تشير القراءات تحت 20 إلى حالة تشبع البيع، مما يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه الصعودي.
- التقاطعات: غالبًا ما يتم إنشاء إشارات الشراء أو البيع عندما يتقاطع خط %K أعلى أو أسفل خط %D.
- التباعد: يمكن أن يشير التباعد بين المذبذب وحركة السعر إلى انعكاس وشيك. على سبيل المثال، إذا كانت الأسعار تسجل قممًا جديدة ولكن المذبذب يفشل في تجاوز القمة السابقة، فهذا يعني وجود تباعد هبوطي.
الاستخدام:
يُستخدم مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator على نطاق واسع جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى لتأكيد الاتجاهات، وتحديد نقاط الدخول والخروج، وتحديد الانعكاسات المحتملة. وهو مفيد بشكل خاص في الأسواق التي تظهر اتجاهات واضحة أو أنماطًا دورية.