Parabolic SAR (Stop and Reverse) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พัฒนาโดย J. Welles Wilder โดยส่วนใหญ่ใช้เพื่อกำหนดทิศทางของราคาสินทรัพย์และเพื่อส่งสัญญาณจุดที่อาจเกิดการกลับตัวของแนวโน้ม ตัวบ่งชี้นี้แสดงเป็นชุดจุดที่วางอยู่เหนือหรือใต้แท่งราคาบนแผนภูมิ
คุณสมบัติหลักของ Parabolic SAR:
- การระบุแนวโน้ม :
- เมื่อจุดอยู่ต่ำกว่าราคา แสดงว่ามีแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งแสดงว่าคุณควรถือสถานะซื้อ
- เมื่อจุดอยู่เหนือราคา แสดงว่ามีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็นสัญญาณสำหรับการเปิดสถานะขายสั้น หรือถึงเวลาออกจากการซื้อขายแบบซื้อ
- สัญญาณกลับตัว :
- การกลับตัวของแนวโน้มจะเกิดขึ้นเมื่อจุดเปลี่ยนจากอยู่ต่ำกว่าราคาไปอยู่เหนือราคา
- วิธีการคำนวณ :
- ตำแหน่งยาว: SAR(i) = SAR(i – 1) + AF * (HIGH(i – 1) – SAR(i – 1))
- ตำแหน่งสั้น: SAR(i) = SAR(i – 1) + AF * (LOW(i – 1) – SAR(i – 1))
- SAR(i – 1) : ค่าของ Parabolic SAR บนแท่งก่อนหน้า
- AF: ปัจจัยความเร่ง;
- HIGH(i – 1): ราคาสูงสุดในช่วงก่อนหน้า;
- LOW(i – 1): ราคาขั้นต่ำในงวดก่อนหน้า
- ค่าของตัวบ่งชี้จะเพิ่มขึ้นหากราคาของแท่งปัจจุบันสูงกว่าราคาขาขึ้นก่อนหน้าและในทางกลับกัน ในเวลาเดียวกัน ปัจจัยการเร่งจะเร่งขึ้นเพื่อให้ Parabolic SAR และราคาบรรจบกัน ดังนั้น ยิ่งราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงเร็วเท่าไร ตัวบ่งชี้ก็จะเข้าใกล้ราคาได้เร็วเท่านั้น
- ข้อดี : ใช้งานง่าย
- ข้อจำกัด :
- มีประสิทธิภาพน้อยลงในตลาดที่มีขอบเขตจำกัด
- การตั้งค่ามาตรฐานอาจไม่ทำงานได้ดีเท่ากันสำหรับสินทรัพย์หรือกรอบเวลาทั้งหมด ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับค่า AF
- การศึกษา Parabolic SAR จากการทดสอบย้อนหลังในช่วง 12 ปีจนถึงปี 2023 กับหุ้น Dow Jones Industrial Average 30 แสดงให้เห็นว่าการใช้ Parabolic SAR กับแผนภูมิ OHLC มาตรฐานส่งผลให้มีอัตราชนะ 19% การใช้ PSAR กับแผนภูมิ Heikin Ashi ทำให้มีอัตราความสำเร็จ 63% (อ้างอิง: https://en.wikipedia.org/wiki/Parabolic_SAR ) ประสิทธิภาพจะขึ้นอยู่กับประเภทของแผนภูมิที่คุณเลือก
- การประยุกต์ใช้จริง:
-
- จุดเข้าและจุดออก : เทรดเดอร์มักใช้ Parabolic SAR เพื่อกำหนดเวลาเข้าและออก ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจเข้าเทรดเมื่อจุดพลิกกลับ ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มใหม่กำลังเริ่มต้น
- Trailing Stop : ตัวบ่งชี้ยังสามารถใช้เป็น Trailing Stop ได้อีกด้วย เมื่อแนวโน้มดำเนินไป เทรดเดอร์สามารถปรับระดับ Stop-loss ได้ตามตัวบ่งชี้ โดยล็อกกำไรไว้เมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการ
- Parabolic SAR เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ แต่ก็มักจะใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือเส้นแนวโน้ม เพื่อปรับปรุงความแม่นยำและลดความเสี่ยงของสัญญาณเท็จ