ออสซิลเลเตอร์สุ่ม

Stochastic Oscillator เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อประเมินความแข็งแกร่งและทิศทางของโมเมนตัมของตลาด ได้รับการพัฒนาในช่วงปลายทศวรรษปี 1950 โดย George Lane ออสซิลเลเตอร์จะเปรียบเทียบราคาปิดของหลักทรัพย์กับช่วงราคาในช่วงเวลาที่กำหนด แนวคิดคือในแนวโน้มขาขึ้น ราคามีแนวโน้มที่จะปิดที่ระดับใกล้จุดสูงสุด และในแนวโน้มขาลง ราคามีแนวโน้มที่จะปิดที่ระดับใกล้จุดต่ำสุด

ส่วนประกอบหลัก:

1. เส้น %K : เส้นหลักของ Stochastic Oscillator แสดงถึงราคาปิดปัจจุบันที่สัมพันธ์กับช่วงในช่วงเวลาที่ระบุ
2. เส้น %D : ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเส้น %K มักใช้เป็นเส้นสัญญาณในการระบุสัญญาณซื้อหรือขายที่มีศักยภาพ

การคำนวณ :

• %K = 100 × [(ราคาปิดปัจจุบัน – ราคาต่ำสุด) / (ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด)]
• %D = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 3 ช่วงเวลาของ %K

การตีความ:

• ระดับซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป : ออสซิลเลเตอร์มีช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดยทั่วไป การอ่านค่าที่สูงกว่า 80 บ่งชี้ถึงสภาวะซื้อมากเกินไป ชี้ให้เห็นถึงการกลับตัวลงที่เป็นไปได้ ในขณะที่การอ่านค่าที่ต่ำกว่า 20 บ่งชี้ถึงภาวะขายมากเกินไป ชี้ให้เห็นถึงการกลับตัวขึ้นที่เป็นไปได้
• จุดตัด : สัญญาณซื้อหรือขายมักเกิดขึ้นเมื่อเส้น %K ตัดขึ้นไปหรือต่ำกว่าเส้น %D
• ความแตกต่าง : ความแตกต่างระหว่างออสซิลเลเตอร์และการเคลื่อนไหวของราคาอาจส่งสัญญาณการกลับตัวในอนาคต ตัวอย่างเช่น หากราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ออสซิลเลเตอร์ไม่สามารถทำจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ แสดงว่าเกิดความแตกต่างในทิศทางขาลง

การใช้งาน:

Stochastic Oscillator ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อยืนยันแนวโน้ม ระบุจุดเข้าและจุดออก และค้นหาจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่แสดงแนวโน้มหรือรูปแบบวัฏจักรที่ชัดเจน