随机震荡指标

随机震荡指标

随机震荡指标是一种常用的动量指标，用于技术分析评估市场动量的强度和方向。该指标由乔治·莱恩于 20 世纪 50 年代末开发。该指标将证券的特定收盘价与其特定时期内的价格区间进行比较。其原理是，在上升趋势中，价格倾向于收于其最高价附近；而在下降趋势中，价格倾向于收于其最低价附近。

关键组件:

1. %K 线：随机振荡指标的主线，表示当前收盘价与特定时间段内范围的关系。
2. %D 线：%K 线的移动平均线，通常用作识别潜在买入或卖出信号的信号线。

计算:

• %K = 100 × [(当前收盘价 – 最低价) / (最高价 – 最低价)]
• %D = %K 的 3 周期简单移动平均线

解释:

• 超买和超卖水平：振荡器范围从 0 到 100。通常，高于 80 的读数表示超买状态，暗示可能出现向下反转，而低于 20 的读数表示超卖状态，暗示可能出现向上反转。
• 交叉：当 %K 线穿过 %D 线上方或下方时，通常会产生买入或卖出信号。
• 背离：震荡指标与价格走势之间的背离可能预示着即将出现逆转。例如，如果价格创下新高，但震荡指标未能突破之前的高点，则预示着看跌背离。

用法:

随机震荡指标与其他技术指标广泛结合使用，用于确认趋势、识别入场点和出场点以及发现潜在的反转。它在呈现明显趋势或周期性模式的市场中尤其有用。