MACD 交易

MACD 用於發現趨勢的強度、方向、動量和持續時間的變化。 交易者尋找 MACD 線與信號線之間的交叉，以生成買入或賣出信號。

移動平均收斂背離指標（MACD）是技術分析中常用的動量指標，用於識別趨勢、衡量趨勢強度以及發現潛在的買賣信號。 它在發現動量變化方面尤為有效，因為動量變化可能先於價格方向的轉變。

MACD 的關鍵組成部分

1. 信號線：
   • 信號線是 MACD 線的 9 期 EMA。 它能平滑 MACD 線，從而產生更清晰的信號。
2. MACD 柱狀圖
   • 柱狀圖表示 MACD 線與信號線之間的差值。 它直觀地顯示這兩條線之間的距離，有助於發現潛在的交叉點。

MACD 交易策略

1. MACD 交叉
   • 看漲交叉（買入信號）：當 MACD 線在信號線上方交叉時出現。 這表明上升勢頭正在增強。
   • 看跌交叉（賣出信號）：當 MACD 線在信號線下方交叉時出現。 這表明下降勢頭正在增強。
2. 分歧：
   • 看漲背離：當價格出現較低低點，但MACD出現較高低點時。 這表明看跌勢頭正在減弱，可能出現看漲反轉。
   • 看跌背離：當價格創出更高的高點，但MACD卻創出更低的高點時。 這表明看漲勢頭減弱，可能出現看跌反轉。
3. 零線交叉：
   • 零線以上（看漲）：當 MACD 線在零線上方交叉時，表明趨勢看漲。
   • 低於零線（看跌）：當 MACD 線在零線下方交叉時，預示著看跌趨勢。
4. 直方圖反轉
   • 柱狀圖的波峰和波谷可以顯示動量的變化。 柱狀圖縮小表明趨勢減弱，柱狀圖擴大表明趨勢增強。

實例

• 如果交易者看到 MACD 線在信號線上方交叉，同時柱狀圖呈正值，這可能預示著一個良好的買入機會。
• 相反，如果 MACD 線在信號線下方交叉，並伴有負柱狀圖，則可能暗示著賣出或做空的機會。

主要優勢

1. 多功能性：MACD 在趨勢和區間市場中都能發揮良好作用。
2. 簡單：它簡單易用，結合了趨勢跟蹤和動量成分。
3. 領先指標：MACD 的背離功能有助於在反轉發生之前就發現它。

局限性：

1. 滯後指標：由於它以移動平均線為基礎，因此對價格的突然變化反應較慢。
2. 錯誤信號：在波動或橫盤市場中，MACD 可能會產生錯誤信號，從而導致潛在損失。
3. 沒有超買/超賣信號：與 RSI 不同，MACD 不提供明確的超買或超賣水準，因此交易者需要依靠其他方法來獲得這些信號。

結論

MACD 是識別趨勢、動量變化和潛在反轉的有力工具。 雖然它被交易者廣泛使用，但如果能與其他技術分析工具和指標相結合，就能最有效地確認信號並降低錯誤讀數的風險。