Parabolik SAR (Durdur ve Ters Çevir), J. Welles Wilder tarafından geliştirilen, öncelikle bir varlığın fiyatının yönünü belirlemek ve trendindeki potansiyel geri dönüş noktalarını işaret etmek için kullanılan bir teknik analiz aracıdır. Gösterge, bir grafikteki fiyat çubuklarının üstüne veya altına yerleştirilen bir dizi nokta olarak gösterilir.
Parabolik SAR’ın Temel Özellikleri:
- Trend Tanımlama:
- Noktalar fiyatın altında olduğunda, yükseliş eğilimini gösterir ve uzun bir pozisyon tutmanız gerektiğini gösterir.
- Noktalar fiyatın üzerinde olduğunda, aşağı yönlü bir eğilimi gösterir, kısa bir pozisyona veya uzun işlemlerden çıkma zamanına işaret eder.
- Geri Dönüş Sinyalleri:
- Trendin tersine dönmesi, noktalar fiyatın altında olmaktan fiyatın üstüne geçtiğinde gerçekleşir.
- Hesaplama Yöntemi:
- Uzun pozisyon: SAR(i) = SAR(i – 1) + AF * (YÜKSEK(i – 1) – SAR(i – 1))
- Kısa pozisyon: SAR(i) = SAR(i – 1) + AF * (DÜŞÜK(i – 1) – SAR(i – 1))
- SAR(i – 1) : önceki çubuktaki Parabolik SAR değeri;
- AF: hızlanma faktörü;
- YÜKSEK(i – 1): önceki dönem için maksimum fiyat;
- DÜŞÜK(i – 1): önceki dönem için minimum fiyat.
- Mevcut çubuğun fiyatı önceki yükseliş fiyatından yüksekse gösterge değeri artar ve bunun tersi de geçerlidir. Aynı zamanda, hızlanma faktörü Parabolik SAR ve fiyatı yakınlaştırmak için hızlanacaktır. Dolayısıyla, fiyat ne kadar hızlı büyür veya batarsa, gösterge fiyata o kadar hızlı yaklaşır.
- Avantajlar: Kolay kullanım
- Sınırlamalar:
- Değişken pazarlarda daha az etkili
- Standart ayarlar tüm varlıklarda veya zaman dilimlerinde eşit derecede iyi çalışmayabilir ve AF değerinde ayarlamalar yapılmasını gerektirebilir.
- Dow Jones Industrial Average 30 hisse senedi üzerinde 2023 yılına kadar 12 yıllık bir süre boyunca geriye dönük testlere dayanan bir Parabolik SAR çalışması, Parabolik SAR “ın standart bir OHLC grafiğiyle kullanılmasının %19” luk bir kazanma oranıyla sonuçlandığını göstermiştir. PSAR “ın Heikin Ashi grafiği ile kullanılması ise %63” lük bir başarı oranı sağlamıştır (referans: https://en.wikipedia.org/wiki/Parabolic_SAR). Etkinlik, hangi grafik türünü seçtiğinize duyarlıdır.
- Pratik Uygulama:
-
- Giriş ve Çıkış Noktaları: Yatırımcılar giriş ve çıkışlarını zamanlamak için genellikle Parabolik SAR’ı kullanır. Örneğin, yeni bir trendin başladığını gösteren noktalar döndüğünde bir işleme girebilirler.
- Takip Durdurma: Gösterge, takip durdurma olarak da kullanılabilir. Trend ilerledikçe, tüccarlar stop-loss seviyelerini göstergeye göre ayarlayabilir ve fiyat kendi lehlerine hareket ettikçe karlarını kilitleyebilirler.
- Parabolik SAR çok yönlü bir araçtır, ancak doğruluğu artırmak ve yanlış sinyal riskini azaltmak için genellikle hareketli ortalamalar veya trend çizgileri gibi diğer göstergelerle birleştirilir.