Stokastik Osilatör, bir piyasanın momentumunun gücünü ve yönünü değerlendirmek için teknik analizde kullanılan popüler bir momentum göstergesidir. George Lane tarafından 1950’lerin sonunda geliştirilmiştir. Osilatör, bir menkul kıymetin belirli bir kapanış fiyatını belirli bir dönemdeki fiyat aralığıyla karşılaştırır. Buradaki fikir, bir yükseliş trendinde fiyatların en yüksek seviyelerine yakın kapanma eğiliminde olduğu ve bir düşüş trendinde fiyatların en düşük seviyelerine yakın kapanma eğiliminde olduğudur.
Anahtar Bileşenler:
- K Çizgisi: Stokastik Osilatörün ana çizgisi, belirli bir dönemdeki aralıkla ilgili olarak mevcut kapanışı temsil eder.
- D Çizgisi: Potansiyel alım veya satım sinyallerini belirlemek için genellikle bir sinyal hattı olarak kullanılan %K hattının hareketli ortalaması.
Hesaplama:
- K = 100 × [(Güncel Kapanış – En Düşük) / (En Yüksek – En Düşük)]
- D = %K’nın 3 dönemlik Basit Hareketli Ortalaması
Yorumlama:
- Aşırı Alım ve Aşırı Satım Seviyeleri: Osilatör 0 ila 100 arasında değişir. Tipik olarak, 80 “in üzerindeki okumalar aşırı alım durumuna işaret ederek aşağı doğru olası bir dönüşe işaret ederken, 20” nin altındaki okumalar aşırı satım durumuna işaret ederek yukarı doğru olası bir dönüşe işaret eder.
- Geçişler: Alım veya satım sinyalleri genellikle %K çizgisi %D çizgisinin üstünden veya altından geçtiğinde üretilir.
- Farklılaşma: Osilatör ve fiyat hareketi arasındaki bir sapma, yaklaşan bir tersine dönüşe işaret edebilir. Örneğin, fiyatlar yeni zirveler yapıyor ancak osilatör bir önceki zirvesini aşamıyorsa, düşüş eğilimi gösterilir.
Kullanım:
Stokastik Osilatör, trendleri doğrulamak, giriş ve çıkış noktalarını belirlemek ve potansiyel geri dönüşleri tespit etmek için diğer teknik göstergelerle birlikte yaygın olarak kullanılır. Özellikle net trendler veya döngüsel modeller sergileyen piyasalarda kullanışlıdır.