Chỉ báo dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo động lượng phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đánh giá sức mạnh và hướng động lượng của thị trường. Nó được phát triển vào cuối những năm 1950 bởi George Lane. Bộ dao động so sánh giá đóng cửa cụ thể của một chứng khoán với phạm vi giá của chứng khoán đó trong một khoảng thời gian cụ thể. Ý tưởng là trong xu hướng tăng, giá có xu hướng đóng cửa gần mức cao và trong xu hướng giảm, giá có xu hướng đóng cửa gần mức thấp.
Các thành phần chính:
- Đường %K : Đường chính của Chỉ báo dao động ngẫu nhiên, biểu thị mức đóng cửa hiện tại so với phạm vi trong một khoảng thời gian cụ thể.
- Đường %D : Đường trung bình động của đường %K, thường được dùng làm đường tín hiệu để xác định tín hiệu mua hoặc bán tiềm năng.
Tính toán:
- %K = 100 × [(Giá đóng cửa hiện tại – Giá thấp nhất) / (Giá cao nhất – Giá thấp nhất)]
- %D = Đường trung bình động đơn giản 3 kỳ của %K
Giải thích:
- Mức quá mua và quá bán : Bộ dao động nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Thông thường, các chỉ số trên 80 biểu thị tình trạng mua quá mức, cho thấy khả năng đảo chiều đi xuống, trong khi các chỉ số dưới 20 biểu thị tình trạng bán quá mức, cho thấy khả năng đảo chiều đi lên.
- Giao cắt : Tín hiệu mua hoặc bán thường được tạo ra khi đường %K cắt lên trên hoặc xuống dưới đường %D.
- Sự phân kỳ : Sự phân kỳ giữa bộ dao động và hành động giá có thể báo hiệu sự đảo ngược sắp xảy ra. Ví dụ, nếu giá đạt mức cao mới nhưng bộ dao động không vượt quá mức cao trước đó thì dấu hiệu phân kỳ giảm giá sẽ xuất hiện.
Cách sử dụng:
Chỉ báo dao động ngẫu nhiên được sử dụng rộng rãi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận xu hướng, xác định điểm vào và điểm thoát, cũng như phát hiện khả năng đảo ngược. Nó đặc biệt hữu ích trong các thị trường có xu hướng rõ ràng hoặc mô hình theo chu kỳ.