Parabolic SAR (Stop and Reverse) là một công cụ phân tích kỹ thuật do J. Welles Wilder phát triển, chủ yếu được sử dụng để xác định hướng giá của một tài sản và báo hiệu các điểm đảo ngược tiềm năng trong xu hướng của nó. Chỉ báo này được mô tả là một loạt các chấm được đặt ở trên hoặc dưới các thanh giá trên biểu đồ.
Các tính năng chính của Parabolic SAR:
- Nhận dạng xu hướng :
- Khi các chấm nằm dưới giá, điều này cho thấy xu hướng tăng, gợi ý rằng bạn nên giữ vị thế mua.
- Khi các chấm nằm phía trên giá, điều này cho thấy xu hướng giảm, báo hiệu vị thế bán hoặc thời điểm thoát khỏi giao dịch mua.
- Tín hiệu đảo chiều :
- Sự đảo ngược xu hướng xảy ra khi các chấm chuyển từ vị trí dưới giá sang vị trí trên giá.
- Phương pháp tính toán :
- Vị thế dài: SAR(i) = SAR(i – 1) + AF * (HIGH(i – 1) – SAR(i – 1))
- Vị thế bán khống: SAR(i) = SAR(i – 1) + AF * (LOW(i – 1) – SAR(i – 1))
- SAR(i – 1): giá trị của Parabolic SAR trên thanh trước đó;
- AF: hệ số gia tốc;
- HIGH(i – 1): giá cao nhất cho kỳ trước;
- LOW(i – 1): giá thấp nhất cho kỳ trước.
- Giá trị chỉ báo tăng nếu giá của thanh hiện tại cao hơn giá tăng trước đó và ngược lại. Đồng thời, hệ số tăng tốc sẽ tăng tốc để hội tụ Parabolic SAR và giá. Do đó, giá tăng hoặc giảm càng nhanh thì chỉ báo càng tiếp cận giá nhanh hơn.
- Ưu điểm : Dễ sử dụng
- Hạn chế :
- Ít hiệu quả hơn trong các thị trường biến động
- Các thiết lập tiêu chuẩn có thể không hoạt động tốt trên tất cả các tài sản hoặc khung thời gian, đòi hỏi phải điều chỉnh giá trị AF.
- Một nghiên cứu về Parabolic SAR dựa trên việc kiểm tra ngược trong khoảng thời gian 12 năm đến năm 2023 đối với 30 cổ phiếu của Dow Jones Industrial Average, đã chứng minh việc sử dụng Parabolic SAR với biểu đồ OHLC tiêu chuẩn đã mang lại tỷ lệ chiến thắng là 19%. Sử dụng PSAR với biểu đồ Heikin Ashi đã tạo ra tỷ lệ thành công là 63% (tham khảo: https://en.wikipedia.org/wiki/Parabolic_SAR ). Hiệu quả phụ thuộc vào loại biểu đồ bạn chọn.
- Ứng dụng thực tế:
-
- Điểm vào và ra : Các nhà giao dịch thường sử dụng Parabolic SAR để tính thời điểm vào và ra. Ví dụ, họ có thể vào lệnh khi các chấm đảo ngược, cho biết sự bắt đầu của một xu hướng mới.
- Trailing Stop : Chỉ báo cũng có thể được sử dụng như một trailing stop. Khi xu hướng tiến triển, các nhà giao dịch có thể điều chỉnh mức dừng lỗ của họ dựa trên chỉ báo, khóa lợi nhuận khi giá di chuyển theo hướng có lợi cho họ.
- Parabolic SAR là một công cụ đa năng, nhưng thường được kết hợp với các chỉ báo khác, chẳng hạn như đường trung bình động hoặc đường xu hướng, để cải thiện độ chính xác và giảm nguy cơ đưa ra tín hiệu sai.